AR(1)モデルでの自己相関(Autocorrelation)プロットと偏自己相関(Partial Autocorrelation)プロット ここからは、「過去の値とどの程度の相関があるか」を定量的に評価するための手法である自己相関(Autocorrelation)プロットと偏自己相関(Partial Autocorrelation)プロットを見てみましょう。 自己相関は、当日以前のデータの影響をどの程度受けているか(相関性があるか)を表すもので、偏自己相関は当日と該当日の2点の間の相関性を表すものです。 (1)のパラメータφ=1.01の時の自己相関と偏自己相関のプロットを見てみましょう(In [30]~In [37])。 In [28]: # 前のグラフを閉じる In [29]: plt.close() In [30]: # 自己相関(Autocorrelation)プロット In [3