Diskussion:Basel II

Interner Modell-Ansatz

Es wird im Abschnitt Eigenkapitalstruktur die Verwendung eines internen Modell-Ansatzes (IMA) erwähnt, aber nicht weiter erläutert. Wäre sicher sinnvoll im Rahmen der Erstellung eines Artikels Anlagebuch dort zu integrieren und hier zu verlinken? Einen kleinen Eintrag auf der Begriffsklärungsseite werde ich durch ungefähre Übernahme der hiesigen Formulierung gleich erstellen. Alpenfreund 15:02, 27. Jun. 2007 (CEST)

Terminverschiebung

Da die Einführung in der EU auf den 1.1.2008 verschoben wurde, habe dies so geändert

--Jjr1789 10:06, 5 Sep 2006 (CEST)

Löschungen

Ich habe mal folgendes aus dem Artikel (Unterpunkt Kritik) gelöscht.

• Der spanische Notenbankchef Jaime Caruana sagte, dass die Basel II-Regeln mit rund 230 Seiten zu umfangreich und kompliziert seien.

• Problematisch ist, dass Kredite gegenüber Staaten mit hoher Bonität (z.B. Bundesrepublik Deutschland) nicht mehr mit Eigenkapital zu unterlegen sind. Dies beseitigt eine weitere Hürde für die uferlose Verschuldung vieler Industrienationen.

Dazu:

• Wenn der gute Jaime nicht in der Lage ist, 230 Seiten in einem der wichtigsten Dokumente der Bankregulierung zu lesen, ist er eventuell mit seinem Job als Notenbankchef etwas überfordert. WP-würdig ist dieser Missstand jedoch nicht.
• Kredite an die Staaten mussten bisher nie unterlegt werden. Neu ist, dass für Staatskredite, die nicht das Toprating schaffen, bald eine Eigenkapitalunterlegeng eingeführt wird. Das Argument verkehrt sich wohl eher in sein Gegenteil.

--Smeyen 13:40, 3. Aug 2005 (CEST)

Berechnungsformel

Ich habe einfach mal die Berechnungsformel für das zu hinterlegende Eignkapital hinzugefügt. Da mir aufgefallen ist, dass es kaum bis garkeine Quellen gibt, die das einmal odentlich zusammenfassen. Allerdings weis ich nicht ob die Reihenfolge der Unterartikel jetzt noch in einem vernünftigen Zusammenhang steht. Aber nachdem ich mich Ewigkeiten mit TEX herumgeschlagen habe, habe ich erstmal keine Lust mehr das besser einzugliedern.

Beste Grüß

--Matthias nordwig

Diese Formel ist meines Erachtens nach falsch, weil sie der nach Grundsatz I jeweils zum Monatsende einzuhaltenden Relation bezüglich der Gesamtkennziffer entspricht (GKZ = anrechnungsfähige Eigenmittel / (gewichtete Risikoaktiva + 12,5*Marktrisikoposition) >= 0,08. Die nach Basel II/Solvabilitätsverordnung geltende Formel lautet meines Wissens GKZ = anrechnungsfähige Eigenmittel / [12,5 * (Adressausfallrisiken + operat. Risiken + Marktpreisrisiken)] >= 0,08. Gruß m.

Grafik

Die gezeigte Grafik ist sinnverwirrend: Das operationelle Risiko wird nicht mit den angegebenen Methoden gemessen, diese beziehen sich auf das Kreditrisiko/Adressenausfallrisiko. Vielleicht sollte einfach ein Verweis auf die BaFin oder auf die BIS erfolgen. Bei PwC gibt es dazu übrigens eine sehr gute Übersicht (http://www.pwc.com/de/basel2navigator/).

Die drei Ansätze gehören schon zu den operationellen Risiken, aber die Darstellung ist trotzdem verwirrend, den das Kapital für die operationellen Risiken macht nur ca. 10 - 15 % am Gesamtkapital aus. Nach der Grafik würde man eher auf 50% tippen. Außerdem heißt es "Standard" und nicht "Standard". Kann vielleicht jemand eine Grafik erstellen, in der die 1. Säule nicht weiter unterteilt ist? (Würde sich auch gut im Artikel zur SolvV machen)Vertigo Man-iac 17:22, 8. Feb. 2007 (CET)

Die Grafik muss weg! Sie wurde von Advanced Measurement Approach (Fortgeschrittener Messansatz) geklaut und macht nur dort Sinn.84.162.90.35 10:14, 3. Mai 2007 (CEST)

Forderungen gegenüber OECD-Ländern

Im Abschnitt QIS-Studien steht, dass die Belastungen für Kredite an Staaten stark steigen.
Im Abschnitt Allgemeine Folgen steht unmittelbar dahinter, dass Forderungen der Bank gegenüber OECD-Ländern mit 0 % zu bewerten sind.
Fuer mich als Laie ist das ein Widerspruch. Kann mich jemand aufklaeren ? -- Juergen 89.54.108.126 14:12, 26. Jul. 2007 (CEST)

Gerne. Also, wenn ein Mann und eine Frau sich gaaaanz dolle lieb haben, ...

Ernsthaft: siehe weiter oben auf der Dikussionsseite, früher waren Kredite an Staaten nicht mit Eigenmitteln zu hinterlegen, nach Basel II trifft dies nur noch für Top-geratete Staaten zu.--80.128.207.185 04:59, 15. Dez. 2008 (CET)

Graphik 3 Säulen

Ich meine, daß auf der blauen Graphik "Basel-II der neue Akkord" ein kleiner Fehler enthalten ist. Die Beschriftung der ersten Säule lautet: Mindestkapitalanforderungen. Müßte es denn nicht Mindesteigenkapitalanforderungen heißen ? Rainer E. 16:35, 23. Sep. 2007 (CEST)

Regelungen für kleine und mittlere Unternehmen

" Diese Regelungen haben bisher jedoch nicht gereicht, so dass die mittelständische Wirtschaft auf strukturerte Finnazierungen Asset Backed Securities z.B. durch die IKB angewiesen ist."

Vor den sprachlichen Mängeln abgesehen ist mir der Zusammenhang nicht klar. Nicht die mittelständische Wirtschaft ist auf strukturierte Finanzierungen angewiesen, sondern die Banken, die sich über solche Transaktionen refinanzieren oder oder ihr Portfolio steuern. Ich habe mir daher erlaubt, diesen Satz zu entfernen. Vertigo Man-iac 19:05, 13. Apr. 2008 (CEST)

Expected Loss

Geht der EL nicht in die Kreditrisikokosten ein? Diese werden dann doch weitergegeben und belasten nicht das EK?

Ja, aber... Sofern der EL nicht durch Risikovorsorge abgedeckt ist, muss der Differenzbetrag vom verfügbaren EK abgezogen werden. (Stichwort Wertberichtigungsvergleich). Da der EL nach Basel II sich von der Rechnungslegung unterscheidet (insb. Impairment nach IAS 39) kommt hier zu teilweise deutlichen Fehlbeträgen, welche sich unmittelbar auf die EK-Quote auswirken. Vertigo Man-iac 18:12, 21. Apr. 2008 (CEST)

Drucken des Artikels

Hallo zusammen, eine Frage: Warum ist dies der einzige Artikel, den ich mit keinem Browser so ausdrucken kann, dass er die gleiche (Schrift)Größe hat, wie jeder andere, den ich daraufhin gedruckt habe (ohne selbstverständlich die Einstellungen zu verändern)? --Zgh 11:19, 25. Mai 2008 (CEST)

Den Grund kann ich Dir nennen, leider nicht wie man es (praktikabel) ändert. Es liegt an der Mathematischen Funktion, welche am Ende von Säule 1 eingebunden wurde. Entfernt man sie (und druckt beispielsweise die Vorschau, ohne zu speichern), dann ist die Schriftgrösse wieder die gleiche wie auf allen anderen Seiten. 09:09, 16. September 2008 (CEST)

Die EU ist nicht die Welt, Deutchlandlastigkeit

es sollte schon ergaenzt werden, wie das ganze in Laendern ausserhalb der EU wie zb in Schweiz und Norwegen ablaeuft...--Philtime 17:32, 10. Jun. 2008 (CEST)

Ja, der Artikel auch deutschlandlastig. Die deustland- und EU-bezogenen Ausführungen sollten in entsprechenden Unterkapitel von den Teilen isoliert werden, die unabhängig von der Umsetzung in nationalen Gesetzgebungen sind. --ollio 07:39, 18. Sep. 2008 (CEST)

Unterschied zu Basel I?

Im Text steht:

„Die bisherige Regulierung verleitete die Banken dazu, risikolosere Positionen z. B. durch „Asset-backed”-Transaktionen abzustoßen (Regulatory Capital Arbitrage), da sie mit genau soviel Eigenmitteln zu unterlegen waren wie riskantere und ertragreichere Positionen. Evtl. wurden sinnvolle, wenig riskante Geschäfte sogar ganz verhindert, da sie mit verhältnismäßig viel Eigenmitteln zu unterlegen und damit für die Bank mit wenig Nutzen verbunden waren.“

Versteh ich nicht, in Basel I waren die Aktiva doch auch schon risikogewichtet? --Alex1011 16:45, 27. Okt. 2008 (CET)

Das "Risiko"gewicht unter Basel I ergab sich pauschal aus der Art der Transaktion (Forderungsklasse), nicht aus dem individuellen Risiko. Unabhängig von der Ausfallwahrscheinlichkeit wurden beispielsweise alle Forderungen an Banken (Risikogewicht 20%) oder Unternehmen (Risikogewicht 100%) gleich behandelt. Innerhalb der Forderungsklassen können die Risikogewichte unter Basel II jetzt unterschiedlich ausfallen. Vertigo Man-iac 16:59, 27. Okt. 2008 (CET)

Finanzmarktkrise

Jetzt ist die weltweite Krise des Finanzsystems schon über 1 Jahr alt, links und rechts sind große Banken kollabiert, Staatsbankrott droht schon in einigen kleineren Ländern, und nichts darüber im Artikel. Insbesondere würde man gerne erfahren, wieso es trotz Basel II zulässig war, riskante Geschäfte in Zweckgesellschaften (sogenannte "conduits") für <1 Jahr außerhalb der Bilanz zu verschieben. Was nutzen die Mindestkapitalvorschriften, wenn sie unterlaufen werden oder unzulänglich waren. War Basel II von vorne herein ein Papiertiger? Lag es an der mangelhaften Umsetzung? Wie reagieren die Gremien auf die Weltfinanzkrise?--Goodmorningworld 00:42, 13. Nov. 2008 (CET)

Richtig ist, dass Basel II die Finanzmarktkrise nicht verhindert hat. Richtig ist aber auch, dass Basel II in den USA, wo die Krise startete, noch gar nicht umgesetzt ist. Für die Frage des bilanziellen Ausweises ist übrigens die Rechnungslegung zuständig, nicht Basel II. Neue Ansätze zur Einbeziehung von ABS-Transaktionen werden derzeit von den Aufsichtsbehörden diskutiert, sind aber noch nicht beschlossen. Die Finanzmarktkrise (siehe HypoRealEstate) ist nicht zuletzt auch eine Liquiditäts- und Vertrauenskrise ist. Und die Mindestliquidität wird durch Basel II gar nicht geregelt. Fraglich hingegen ist, ob die Finanzmarktkrise durch Basel II ausgelöst wurde oder ob sie ohne Basel II stärker oder schwächer ausgefallen wäre. Da Wissenschaft und Forschung hierzu noch keine abschließende Meinung haben die Wikipedia nicht der Theoriefindung dient, ist der QS-Baustein meiner Meinung nach fehl am Platze. Ein Verweis auf den Beitrag zur Finanzkrise muss reichen. (P.S.:Ich habe mir erlaubt, die Überschrift zu ändern) Vertigo Man-iac 12:49, 13. Nov. 2008 (CET)

Der QS-Baustein ist nicht so wichtig (ich entferne ihn auch gerne), aber die Begründung, warum der Baustein fehl am Platz ist, finde ich falsch. Wenn man bei jedem Thema erst warten müsste, bis "Wissenschaft und Forschung eine abschließende Meinung haben", könnte man die Wikipedia gleich zu machen. Es gibt keine WP-Regel, die besagt, dass fachliche Kontroversen hier keinen Platz haben. Sie müssen lediglich adäquat wiedergegeben werden. Auch Beiträge aus Tageszeitungen (z.B. Handelsblatt, FT), Zeitschriften (Economist, Spiegel) und anderen Medien dürfen hier hinein, wenn sie ein angemessenes Niveau aufweisen oder relevante Informationen berichten.

Jahrelang sind kleine Gewerbetreibende, die um einen Kredit nachgesucht haben, von Bankmanagern mit dem Hinweis auf Basel II abgebürstet worden. Der Artikel ist in der Kategorie Risikomanagement (Bank), da ist es nicht zuviel verlangt nachzufragen, warum die gigantischen Bankrisiken und der Verstoß gegen elementare Grundregeln wie die goldene Bilanzregel (auch wenn der diesbezügliche WP-Eintrag diese mit wenigen Worten abtut) durch Basel II nicht verhindert wurden.--Goodmorningworld 21:22, 13. Nov. 2008 (CET)

Nun ja, es ist so ein bißchen wie die Bundesliga und Trainerentlassungen. Es gehört irgendwie zusammen, aber es gibt keine direkte Kausalkette. Nicht die Bundesliga ist Schuld an der Entlassung, sondern der Erfolg der Mannschaft. Gleichermaßen ist nicht Basel II verantwortlich für die Finanzmarktkrise, sondern die Banken, die - zumindest in den USA - noch nicht unter Basel II fallen. Die Darstellung der Goldenen Bankregel erscheint mir etwas verkürzt zu sein. Diese betrifft übrigens die Liquidität und damit kein Basel II-relevantes Thema. Deswegen auch kein entsprechender Verweis... Vertigo Man-iac 21:46, 13. Nov. 2008 (CET)

SPD spricht sich im Buntestagswahlkampf 2009 gegen Basel II aus

Wie die Onlineausgabe der Financial-Times-Deutschland am 21.06.2009 berichtet, soll sich die SPD im beginnenden Bundestagswahlkampf gegen Basel II ausgesprochen haben, und die "Aussetzung" oder Abschaffung gefordert haben. Basel II ist also nicht nur ein volkswirtschaftliches Thema, sondern auch ein politisches Thema. Dies sollte man bei der Darstellung des Themas berücksichtigen. (nicht signierter Beitrag von 91.52.250.155 (Diskussion | Beiträge) 14:00, 21. Jun. 2009 (CEST))

Auswirkungen auf den Privatkunden ?

Basel II hat doch sicherlich auch Auswirkungen auf den Privatkunden, wie sieht es da mit Veränderungen der Kreditkosten aus und welchen Einfluss hat Basel II darauf, als Privatkunde überhaupt einen Kredit zu bekommen? Ich denke das wäre einen eigenen Absatz im Artikel wert, könnte sich da ein Fachkundiger mal dransetzen?

94.219.119.165 10:54, 15. Jan. 2010 (CET)

Beitrag: Weitere Entwicklung

Hallo zusammen,

ich habe den Abschnitt "Weitere Entwicklung" wegen Basel III verfasst. Wann gedenkt denn jemand die "heilige Abnahme" durchzuführen, so dass mein Beitrag als "gesicherte Version" erscheint?

Hintergrund meiner Kritik ist: Ich bin gerne bereit mit meinem Wissen beizutragen, aber die Ergebnisse müssen dann auch sichtbar werden. Wir können natürlich auch warten bis Basel III wirksam wird (z.B. 2011 oder 2012) - ich halte es allerdings für sinnvoll, so eine Thema von Anfang an zu integrieren - sonst bin ich draußen. (nicht signierter Beitrag von FDomm (Diskussion | Beiträge) 19:40, 29. Jan. 2010 (CET))

Literaturangaben

Es tauchen hier regelmäßig Literaturangaben auf, die nur begrenzt mit Basel II im Zusammenhang stehen. Ich habe daher gerade zwei Verweise entfernt, von denen einer bspw. ganz klar unter die Überschrift "Rating" bzw. mathematische Ratingmodelle fällt, also nur einen sehr begrenzten Zusammenhang zum umfassenden Thema "Basel II" hat. Ich denke, dass bei diesem übergeordneten Thema auch nur Verweise auf übergeordnete Literatur (oder entsprechend alles abdeckende Bücher) genannt werden sollten. --Vertigo Man-iac 14:07, 29. Apr. 2010 (CEST)